퀀트 투자 전략 초보 가이드
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- 2025. 4. 8.
퀀트 투자 전략 초보 가이드
“감으로 투자하는 시대는 끝났다!” 숫자와 통계로 무장한 퀀트 투자 전략, 지금부터 제대로 시작해보세요.
안녕하세요! 저는 주식 투자 입문 후 ‘감’에만 의존하던 시절을 거쳐 이제는 데이터를 기반으로 움직이는 퀀트 투자 전략에 푹 빠진 투자자입니다. 처음엔 ‘퀀트’라는 말조차 생소했고, 엑셀 파일만 봐도 머리가 지끈했지만, 어느 날 우연히 ‘PER이 낮고, 배당이 높은 종목은 장기적으로 수익률이 좋다’는 사실을 알게 되면서 눈이 열렸어요. 이후 다양한 퀀트 전략을 공부하고, 직접 조건을 설정해 종목을 추출하는 과정을 반복하면서 투자에 대한 시야가 확 넓어졌습니다. 오늘은 퀀트 전략이 도대체 뭔지, 초보자도 어떻게 접근할 수 있는지를 쉽고 체계적으로 정리해드릴게요. 숫자를 싫어하셨던 분들도 부담 없이 시작하실 수 있게 도와드릴게요!
목차
퀀트 투자가 뭔가요? 개념부터 이해하기
처음 ‘퀀트’라는 말을 들었을 때 저는 마치 수학 전공자나 금융공학자가 쓰는 전문 용어인 줄 알았어요. 그런데 알고 보니 퀀트는 데이터를 기반으로 규칙을 정하고, 그 조건에 따라 투자를 자동화하는 전략이더라고요. 예를 들어, PER 10 이하 + ROE 10% 이상인 종목만 모아 포트폴리오를 구성하는 식이에요. 즉, 감정이 개입되지 않는 ‘객관적’ 투자 방식이라고 할 수 있죠.
- Quant = Quantitative(정량적인)의 줄임말
- 숫자 기준에 따라 종목을 필터링
- 백테스트(과거 수익률 시뮬레이션)로 검증 가능
- 매수/매도 타이밍도 사전에 설정 가능
퀀트 투자는 ‘감정 없는 투자’. 초보자에게도 반복 가능한 전략이 됩니다!
기존 투자와 퀀트 투자의 차이점
제가 처음 투자를 시작했을 때는 뉴스 보고, 유튜브 보고, 분위기 보고 종목을 샀어요. 하지만 그 방식은 항상 타이밍이 늦었고, 수익률도 들쑥날쑥했죠. 퀀트를 접하고 나서는 정해진 전략에 따라만 움직이다 보니 ‘의사결정 피로’가 확 줄더라고요. 아래 표를 보시면 두 방식의 차이가 명확하게 드러납니다.
| 구분 | 기존 투자 방식 | 퀀트 투자 방식 |
|---|---|---|
| 의사결정 기준 | 뉴스/감/시장분위기 | 데이터 기반 조건 |
| 종목 선정 | 직접 분석 | 자동 필터링 |
| 심리 영향 | 매우 큼 | 거의 없음 |
| 백테스트 | 불가능 | 가능 |
감정은 줄이고, 데이터는 늘리세요. 퀀트는 효율성과 객관성을 동시에 잡습니다!
대표적인 퀀트 전략 유형 TOP 3
전략을 어떻게 짜야 할지 막막했던 시절, 저는 가장 기본적인 세 가지 전략부터 익혔어요. 이 전략들만 알아도 웬만한 퀀트 기초는 다진 셈이 됩니다.
- 가치주 전략: PER, PBR이 낮고 배당이 높은 종목 중심
- 모멘텀 전략: 최근 3~12개월 수익률이 높은 종목을 추종
- 퀄리티 전략: ROE, 영업이익률 등 재무 건전성이 높은 기업 중심
초보자라면 가치주 + 퀄리티 전략 조합이 안정적입니다. 리스크를 줄이면서 퀀트를 익혀보세요!
초보자를 위한 퀀트 도구와 플랫폼 소개
퀀트 전략이 어렵게 느껴졌던 이유 중 하나는 ‘어디서부터 시작해야 할지 몰랐기 때문’이었어요. 저도 처음엔 엑셀로 조건 걸어보려고 하다가 금방 포기했죠. 다행히 요즘은 초보자도 쉽게 쓸 수 있는 플랫폼이 많아서 클릭 몇 번이면 전략을 설정하고 결과를 확인할 수 있어요.
| 플랫폼 | 특징 |
|---|---|
| 퀀트킹 (QuantKing) | 조건 검색식 + 백테스트 + 리밸런싱 자동화 |
| 티커 (Ticker) | 사용자 친화적인 UI, 주간 퀀트 전략 제공 |
| 퀀트로 (Quantro) | 국내 ETF 기반 자동 투자 백테스트 지원 |
퀀트는 엑셀보다 플랫폼이 편하다! 클릭 몇 번으로 전략을 실행해보세요.
나만의 첫 퀀트 전략 만들기
처음 퀀트 전략을 짤 땐 복잡하게 시작할 필요 없어요. 저도 처음에는 'PER 10 이하 + 배당수익률 4% 이상'이라는 아주 단순한 조건으로 시작했거든요. 그리고 백테스트 결과가 좋으면 매월 1회 조건에 맞는 종목을 매수하고, 수익률을 트래킹했죠.
- 1단계: 투자 전략 목표 설정 (배당, 성장, 모멘텀 등)
- 2단계: 조건 설정 (예: PBR, ROE, 시가총액 기준)
- 3단계: 백테스트 실행 (최근 3~5년)
- 4단계: 종목 추출 및 포트폴리오 구성
- 5단계: 월 단위 리밸런싱 또는 리뷰
전략은 복잡할수록 좋은 게 아닙니다. ‘지속가능성’이 핵심입니다!
실전 적용 시 유의사항과 팁
퀀트 전략이 아무리 논리적으로 완벽해 보여도, 실제 투자에서는 ‘심리의 흔들림’이 가장 큰 적이에요. 특히 수익률이 단기간에 나오지 않을 때 ‘내가 뭘 잘못했나’ 싶은 마음이 들 수 있죠. 저도 그런 시기를 지나면서 전략을 너무 자주 바꾸는 실수를 했어요.
- 최소 3개월~6개월은 전략 유지 후 성과 판단
- 종목 수는 5~10개 이상으로 분산할 것
- 데이터 소스는 신뢰할 수 있는 곳(네이버금융, 키움 등) 사용
- 단기 수익률에 일희일비하지 말고 연단위로 성과 검토
- 리밸런싱 날짜는 고정해서 '루틴화' 할 것
퀀트는 ‘버티는 힘’이 수익을 만듭니다. 전략을 믿고 지켜보세요!
아니요! 요즘은 엑셀이나 전문 앱(퀀트킹, 티커 등)을 통해 코드 없이도 누구나 퀀트 전략을 설정하고 실행할 수 있습니다.
가능하지만, 퀀트 전략은 일반적으로 중장기 투자에 더 적합합니다. 단기 매매에는 데이터 왜곡 가능성이 커 주의가 필요합니다.
백테스트는 과거 데이터 기반으로, 미래 성과를 보장하지는 않습니다. 하지만 전략 유효성을 판단하는 중요한 기준이 됩니다.
네, ‘퀀트킹’이나 ‘티커’ 앱에서는 무료로 일부 전략을 설정하고 실행해볼 수 있으며, 엑셀로 수동 구현도 가능합니다.
네. 모든 전략은 시장의 흐름에 영향을 받습니다. 따라서 하나의 전략에 올인하기보다는 분산 투자와 전략 유지가 중요합니다.
그럼요! ETF를 대상으로도 가치, 모멘텀, 변동성 전략 등을 적용할 수 있으며, 리스크 관리에도 효과적입니다.
퀀트 투자는 단순히 수식과 데이터를 조합하는 기술적인 방식이 아니라, 감정을 내려놓고 시장에 일관되게 대응하기 위한 '투자의 철학'이라고 생각합니다. 저도 처음에는 수학도 약하고 복잡한 걸 싫어하는 사람이었지만, 퀀트 투자에 관심을 갖고 나서부터는 주가의 흐름을 보는 눈이 조금씩 바뀌기 시작했어요. 특히 반복 가능한 전략을 설정해두면 매일매일 시장에 흔들리지 않고 중심을 지킬 수 있다는 점이 가장 큰 장점이었죠.
여러분도 오늘 이 글을 통해 퀀트에 대한 막연한 두려움은 내려놓고, '나만의 규칙 있는 투자법'을 만들어보셨으면 좋겠어요. 처음엔 어렵더라도, 한 번 백테스트하고 성과를 눈으로 확인하면 정말 흥미로워질 거예요! 혹시 자신만의 전략이나 퀀트 경험담이 있다면 댓글로 공유해 주세요. 함께 성장해가요!
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